是Bootstrap 法。 本文使用BOOTSTRAP來獲得預測的置信區間。我們將在線性回歸基礎上討 ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 我們討論了使用程序來獲得預測的置信區間的方法。我們將討論線性回歸。 gt plot cars gt reg lm dist speed,data cars gt abline reg,col red gt n nrow cars gt x gt points x,predict reg,newdata data.frame speed x ,pch ...
2020-06-22 14:18 0 898 推薦指數:
是Bootstrap 法。 本文使用BOOTSTRAP來獲得預測的置信區間。我們將在線性回歸基礎上討 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=15062 考慮簡單的泊松回歸。給定的樣本,其中,目標是導出用於一個95%的置信區間給出,其中是預測。 因此,我們要導出預測的置信區間,而不是觀測值,即下圖的點 ...
用R語言求置信區間 用R語言求置信區間是很方便的,而且很靈活,至少我覺得比spss好多了。 如果你要求的只是95%的置信度的話,那么用一個很簡單的命令就可以實現了 首先,輸入da=c(你的數據,用英文逗號分割),然后t.test(da),運行就能得到結果了。 我的數據是newbomb ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=12292 預測GDP增長 我們復制了Ghysels(2013)中提供的示例。我們進行了MIDAS回歸分析,以預測季度GDP增長以及每月非農就業人數的增長。預測公式如下 其中yt是按季度季節性調整后的實際美國GDP的對數增長 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=10080 Theil-Sen估計器是一種在社會科學中不常用 的簡單線性回歸估計器 。三個步驟: 在數據中所有點之間繪制一條線 計算每條線的斜率 中位數斜率是 回歸斜率 用這種方法計算斜率非常可 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...
本文我們使用4個時間序列模型對每周的溫度序列建模。第一個是通過auto.arima獲得的,然后兩個是SARIMA模型,最后一個是Buys-Ballot方法。 我們使用以下數據 k=620n=nrow(elec)futu=(k+1):ny=electricite$Load[1:k]plot(y ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=22410 原文出處:拓端數據部落公眾號 本文的目的是完成一個邏輯回歸分析。使你對分析步驟和思維過程有一個基本概念。 library(tidyverse ...