【概率論】隨機變量
隨機變量 定義 一般地，隨機變量是從 \(\Omega\)（樣本空間）到實數域上的函數。 累積分布函數 \(F(x) = P(X\leq x),x\in(-∞,∞)\) 離散隨機變量 是只取有限值或至多可列無限值的隨機變量。 一般地，能與整數集形成一一對應的集合就是可列無限集 ...
原文：概率論基礎：補充（1）概率的公理化定義與隨機變量的概念
概率的公理化定義 為了准確理解與深入研究隨機現象，我們不能滿足於從直覺出發形成的概率定義 概率的穩定值或可能性大小的個人信念 ，必須把概率論建立在堅實的數學基礎上，科爾莫哥洛夫 年在 概率論基本概念 一書中用集合論觀點和功利化方法成功解決了這個問題。 首先，可以看到事件的關系和集合關系之間存在着重要的聯系。我們給出兩者之間的對應關系，之后對於事件的研究就轉化為對集合的研究。 條件 S 下的 事件 ...
2020-05-04 22:50 0 833 推薦指數：
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