嶺回歸與Lasso回歸
就是修改線性回歸中的損失函數形式即可，嶺回歸以及Lasso回歸就是這么做的。 嶺回歸與Las ...
原文：均值回歸、分位數回歸、嶺回歸、Lasso回歸
一 不同來源的數據合並 需要注意的是，由於國債收益率從Wind導入 為數據框類型 ，而股票數據是使用quantmod包爬取 為zoo xts類型 ，因此出現了數據類型和時間不匹配問題。 先通過設置UTC 美國標准時間 來避免時區不一致問題 因為后面的合並是基於索引 ，再將國債日收益率導入，然后轉化為xts類型數據，最后根據索引來合並，最后得到需要的兩個變量。具體見下面： 二 均值回歸 三 分位數 ...
2020-02-16 18:36 0 1337 推薦指數：
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