轉載自：https://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html 方差和標准差一般用來描述一維數據 協方差用來描述二維數據 協方差矩陣用來描述二維及以上數據 協方差用來分析數據之間的相關性 數學期望 為啥提期望呢，肯定是有關系的嘞。來來來，先 ...

協方差是統計學上表示兩個隨機變量之間的相關性，隨機變量ξ的離差與隨機變量η的離差的乘積的數學期望叫做隨機變量ξ與η的協方差（也叫相關矩），記作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 對於離散隨機變量，我們有: 對於連 ...

協方差與協方差矩陣 標簽： 協方差 協方差矩陣 統計 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是計算樣本各維度的協方差矩陣。以前在看算法介紹時，也經常遇到，現找了些資料復習，總結如下。 協方差 通常，在提到協方差的時候，需要對其進一步區分。（1）隨機變量的協方差。跟數學 ...

一、統計學的基本概念 統計學里最基本的概念就是樣本的均值、方差、標准差。首先，我們給定一個含有n個樣本的集合，下面給出這些概念的公式描述： 均值： 標准差： 方差： 均值描述的是樣本集合的中間點，它告訴我們的信息是有限的，而標准差給我們描述的是樣本集合的各個樣本點到均值的距離之平均 ...

協方差矩陣在統計學和機器學習中隨處可見，一般而言，可視作方差和協方差兩部分組成，即方差構成了對角線上的元素，協方差構成了非對角線上的元素。本文旨在從幾何角度介紹我們所熟知的協方差矩陣。 文章結構 方差和協方差的定義 從方差/協方差到協方差 ...

原文地址： 對kalman濾波中協方差矩陣的理解 作者： thumb2 在kalman濾波中，過程和測量誤差的協方差矩陣是什么形式的？怎么賦值？怎么確定？當狀態變量x為n×1的時候是什么形式？當x為m×n時又是怎樣？ 我的理解：一定要注意理解協方差矩陣表示 ...

1,離散隨機變量的X的數學期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究隨機變量與其均值的偏離程度，記為: 對於離散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...

方差是用來度量隨機變量X 與其均值E(X) 的偏離程度。 【隨機變量的協方差】 在概率論和統計中，協方差是對兩個隨機變量聯合分布線性相關程度的一種度量。兩個隨機變量越線性相關，協方差越大，完全線性無關，協方差為零。定義 ...