QuantLib 金融計算——收益率曲線之構建曲線（3）
目錄 QuantLib 金融計算——收益率曲線之構建曲線（3） 概述 估算期限結構的步驟 讀取樣本券數據 一些基本配置 配置 *Helper 對象 配置期限結構 估算期限結構 ...
原文：QuantLib 金融計算——收益率曲線之構建曲線（4）
目錄 QuantLib 金融計算 收益率曲線之構建曲線 概述 三次樣條函數與期限結構 knots 的選擇 實現三次樣條函數 實現擬合方法 測試 參考文獻 如果未做特別說明，文中的程序都是 C 代碼。 QuantLib 金融計算 收益率曲線之構建曲線 本文代碼對應的 QuantLib 版本是 . 。相關源代碼可以在 QuantLibEx 找到。 概述 QuantLib 中提供了用三次 B 樣條函數 ...
2019-09-21 23:18 0 491 推薦指數：
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