時間序列 statsmodels.api.tsa
一點點介紹： 首先po上api文檔：https://www.statsmodels.org/stable/api.html#statsmodels-tsa-api 大致有這些東西： ...
原文：Python Statsmodels的時間序列Ljung_Box檢驗
Ljung Box檢驗即LB檢驗，是時間序列分析中檢驗序列自相關性的方法。LB檢驗的Q統計量為： 用來檢驗m階滯后范圍內序列的自相關性是否顯著，或序列是否為白噪聲，Q統計量服從自由度為m的卡方分布。 LB檢驗可同時用於時間序列以及時序模型的殘差是否存在自相關性 是否為白噪聲 。Python的statsmodels包提供了該檢驗的函數： 函數輸入 lb test x,lags None,boxpie ...
2019-08-23 15:29 0 4327 推薦指數：
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