轉載位置：http://blog.codinglabs.org/articles/basic-statistics-calculate.html 這篇文章總結了概率統計中期望、方差、協方差和相關系數的定義、性質和基本運算規則。 期望 定義 設P(x)">P(x)P(x)是一個離散概率分布 ...

一、期望 在概率論和統計學中，數學期望（或均值，亦簡稱期望）是試驗中每次可能結果的概率乘以其結果的總和。它反映隨機變量平均取值的大小。 線性運算： 推廣形式： 函數期望：設f(x)為x的函數，則f(x)的期望為 　　離散函數： 　　　　 　　連續函數 ...

學過概率統計的孩子都知道，統計里最基本的概念就是樣本的均值，方差，或者再加個標准差。首先我們給你一個含有n個樣本的集合，依次給出這些概念的公式描述，這些高中學過數學的孩子都應該知道吧，一帶而過。 很顯然，均值描述的是樣本集合的中間點，它告訴我們的信息是很有限的，而標准差給我們描述的則是樣本集 ...

}$ 來估計總體的期望 $ \mu$，$\bar{X}$ 是圍繞 $ \mu$ 左右波動的，即多次采 ...

1. 期望 2. 方差 3. 協方差和相關系數 協方差(或者相關系數)如果是正的，表明X和Y之間同時增加或減小；如果是負的，表明X和Y之間有一個增加而另一個減小；如果它的值為0，則表明X和Y之間是獨立 ...

如下： 協方差表示二維數據，表示兩個變量在變化的過程中是正相關還是負相關還是不相關 ...

協方差與相關系數 協方差 二維隨機變量（X，Y），X與Y之間的協方差定義為： Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 其中：E(X)為分量X的期望，E(Y)為分量Y的期望 協方差Cov(X,Y)是描述隨機變量相互關聯程度的一個特征數。從協方差的定義 ...

一、協方差定義 二、性質 三、相關系數定義 四、性質 五、習題 ...