數據分析--單因子選股策略、多因子選股策略（選股）
一、單因子選股策略--小市值策略 二、多因子選股策略--市值+ROE（凈資產收益率）選股策略 一、單因子選股策略--小市值策略 因子選股策略 因子：選擇股票的某種標准 增長率、市值、市盈率、ROE（凈資產收益率）............ 選股策略： 對於某個因子，選取 ...
原文：數據分析--動量策略vs反轉策略（選股）
動量策略： 如果某只股票在前一段時期表現較好，那么下一段時期該股票扔將有良好表現。 反轉策略： 如果某只股票在前一段時期表現不好，那么下一段時期該股票將會反轉，即表現變好。 動量策略 amp 反轉策略 計算股票池中所有股票在前一段時間的收益率 選擇收益率最大 最小 的N只股票調倉，動量策略選最大，反轉策略選最小 動量策略 把里面的 sorted stocks df close.sort value ...
2019-06-02 19:21 0 1170 推薦指數：
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量化交易——因子選股、多因子選股策略
一、因子選股策略 1、因子 因子：選擇股票的某種標准。因子是能夠預測股票收益的變量。 （1）基本面因子 基本面因子描述了一個公司的財務狀況，最常見的基本面因子是由利潤表，資產負債表以及現金流量表中的數據直接計算出的比率。通過財務報表可以構建出無數的財務比率及財務報表變量的組合，並以 ...