數據分析--羊駝交易法則（選股）

羊駝交易法則

　　起始時隨機買入N只股票，每天賣掉收益最差的M支，再隨機買入剩余股票池的M支。

　　隨機選股，周期調倉

改進策略：

　　買入歷史收益率最低的N只股票，調倉日留下反轉程度大的股票，賣掉表現最差的M只股票

　　再買入收益率最低的M只股票

 

from jqdata import *

def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    g.period = 30  # 選取30天來計算收益率
    g.N = 10  # 總共持有10支股票
    g.change = 1 # 每次調倉1只股票
    g.init = True  # 只運行一次
    
    run_monthly(handle, 1)

# 獲取所有按收益增長率排序之后的滬深300股票
def get_sorted_stocks(context, stocks):
    df = history(g.period, field='close',security_list=stocks).T
    df['ret'] = (df.iloc[:,len(df.columns)-1] - df.iloc[:,0]) / df.iloc[:,0]
    df = df.sort_values('ret', ascending=False)
    return df.index.values

def handle(context):
    if g.init: # 初始化，買入收益增長率最小的N支
        stocks = get_sorted_stocks(context,g.security)[:g.N]
        cash = context.portfolio.available_cash / len(stocks)
        for stock in stocks:
            order_value(stock, cash)
        g.init = False
        return
    # 調倉賣掉原有股票中反轉最小的股票
    stocks = get_sorted_stocks(context, context.portfolio.positions.keys())
    for stock in stocks[-g.change:0]:
        order_target(stock, 0)
    # 調倉買入新的收益增長率最低的
    stocks = get_sorted_stocks(context, g.security)
    for stock in stocks:
        if len(context.portfolio.positions) >= g.N:
            break
        if stock not in context.portfolio.positions:
            order_value(stock, context.portfolio.available_cash)