數據分析--單因子選股策略、多因子選股策略（選股）
一、單因子選股策略--小市值策略 二、多因子選股策略--市值+ROE（凈資產收益率）選股策略 一、單因子選股策略--小市值策略 因子選股策略 因子：選擇股票的某種標准 增長率、市值、市盈率、ROE（凈資產收益率）............ 選股策略： 對於某個因子，選取 ...
原文：數據分析--均值回歸策略（選股）
均值回歸理論 均值回歸： 跌下去的遲早要漲上來 , 選股用， 不適合做擇時，因為不知道什么時候是偏離最低 均值回歸的理論基於以下觀測：價格的波動一般會以它的均線為中心。也就是說， 當標的價格由於波動而偏離移動均線時，它將調整並重新歸於均線。 定義偏離程度： MA P MA MA均線，P價格 均值回歸策略：在每個調倉日進行 計算股票池中所有股票的N日均線 計算股票池中所有股票與均線的偏離度 選取偏離 ...
2019-06-01 19:27 0 548 推薦指數：
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嶺回歸 解決線性回歸參數β可能出現的不合理的情況，當出現自變量的數量多余樣本數的數量或自變量之間存在多重共線性的情況時回歸系數無法按照模型公式來計算估計值實現思路就是在原來線性回歸的基礎之上加一個l2懲罰項(正則項) 交叉驗證 讓所有的數據都參與模型的構建和模型的測試(10重交叉驗證 ...
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