量化交易——因子選股、多因子選股策略
一、因子選股策略 1、因子 因子：選擇股票的某種標准。因子是能夠預測股票收益的變量。 （1）基本面因子 基本面因子描述了一個公司的財務狀況，最常見的基本面因子是由利潤表，資產負債表以及現金流量表中的數據直接計算出的比率。通過財務報表可以構建出無數的財務比率及財務報表變量的組合，並以 ...
原文：數據分析--單因子選股策略、多因子選股策略（選股）
一 單因子選股策略 小市值策略 二 多因子選股策略 市值 ROE 凈資產收益率 選股策略 一 單因子選股策略 小市值策略 因子選股策略 因子：選擇股票的某種標准 增長率 市值 市盈率 ROE 凈資產收益率 ............ 選股策略： 對於某個因子，選取表現最好 因子最大或最小 的N支股票持倉 每隔一段時間調倉一次，如果一段時間沒有漲可以賣了換 小市值策略：選取股票池中市值最小的N只股票持 ...
2019-05-31 17:22 0 1833 推薦指數：
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