時間序列 平穩模型（二）
本章介紹第一類非常重要的模型：自回歸滑動平均模型（ARMA)。在真實案例中，ARMA模型也被高頻的使用到，更是后面模型的基礎，反正，時間序列是繞不過去ARMA模型的。 2.1 一般線性過程 ARMA模型屬於一大類過程（模型），即一般線性過程。一聽到線性過程，是不是就覺得不難了？ 事實也是 ...
原文：時間序列常用模型
自回歸模型 英語：Autoregressive model，簡稱AR模型 ，是統計上一種處理時間序列的方法。 或者也可為 其中： c是常數項 被假設為平均數等於 ，標准差等於的隨機誤差值 被假設為對於任何的t都不變。 文字敘述為：X的當期值等於一個或數個落后期的線性組合，加常數項，加隨機誤差。 MA Moving Average Model 移動平均模型通過將一段時間序列中白噪聲序列進行加權和， ...
2019-05-15 12:16 0 458 推薦指數：
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原文地址：https://blog.csdn.net/u011596455/article/details/78650458 轉載請注明出處。 什么是時間序列 時間序列簡單的說就是各時間點上形成的數值序列，時間序列分析就是通過觀察歷史數據預測未來的值。在這里需要強調一點的是，時間 ...
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