計算自相關系數acf和偏相關系數pacf
時間序列分析中，自相關系數ACF和偏相關系數PACF是兩個比較重要的統計指標，在使用arma模型做序列分析時，我們可以根據這兩個統計值來判斷模型類型（ar還是ma）以及選擇參數。目前網上關於這兩個系數的資料已經相當豐富了，不過大部分內容都着重於介紹它們的含義以及使用方式，而沒有對計算方法有詳細 ...
原文：自相關系數 ACF與偏自相關系數PACF，拖尾和截尾
ACF y t,s E Xt t Xs s 定義 t,s 為時間序列的自相關系數，為ACF t,s y t,s sqrt DXt DXs E為期望，D為方差 PACF 自相關系數 t,s 並不是只有兩個點t和s的數據決定的。而是還包含了t s 時間段值的影響。而PACF是嚴格這兩個變量之間的相關性。 拖尾與截尾 拖尾是指序列以指數率單調遞減或震盪衰減，而截尾指序列從某個時點變得非常小 出現以下情 ...
2019-04-22 16:00 0 7288 推薦指數：
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