時間序列 ARIMA 模型 (三)
先看下圖： 這是1986年到2006年的原油月度價格。可見在2001年之后，原油價格有一個顯著的攀爬，這時再去假定均值是一個定值（常數）就不太合理了，也就是說，第二講的平穩模型在這種情況下就太適用了。也因此有了今天這一講。 要處理這種非平穩的數據（比如上圖中的均值不是一個常數），需要用非 ...
原文：24.時間序列---ARIMA模型
一 Arima模型 時間序列建模基本步驟 獲取被觀測系統時間序列數據 對數據繪圖，觀測是否為平穩時間序列 對於非平穩時間序列要先進行d階差分運算，化為平穩時間序列 經過第二步處理，已經得到平穩時間序列。要對平穩時間序列分別求得其自相關系數ACF 和偏自相關系數PACF ，通過對自相關圖和偏自相關圖的分析，得到最佳的階層 p 和階數 q 由以上得到的d q p，得到ARIMA模型。然后開始對得到的 ...
2019-04-05 15:39 0 1110 推薦指數：
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