時間序列 ARIMA 模型 (三)
先看下圖： 這是1986年到2006年的原油月度價格。可見在2001年之后，原油價格有一個顯著的攀爬，這時再去假定均值是一個定值（常數）就不太合理了，也就是說，第二講的平穩模型在這種情況下就太適 ...
原文：Matlab 8時間序列ARIMA
ARIMA : auto regressive Moving Average 使用estimate 數據估計系數 或者simulate 模擬模型 .已系數的ARIMA 然后修改 AR :是系數 MA是階數 比如 yt t t t t . yt . . yt . yt . yt t Mdl arima Constant , . , AR , . , . , . ,... .使用estimate Es ...
2019-03-27 10:49 0 1266 推薦指數：
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