本系列文章翻譯自NIST(美國國家標准與技術研究院)的《Engineering Statistic Handbook》(工程統計手冊) 的第6章第4節關於時間序列分析的內容。本文的翻譯會先使用翻譯軟件進行初步翻譯,筆者在對不恰當之處進行修正。由於筆者水平有限,翻譯過程難免有疏漏之處,歡迎大家評論區 ...
問題描述 伊凡在紙上寫下了一個由 n 個非負整數組成的序列 a ,a , ,an 。這個序列保證單調不降。 接着,伊凡又在紙上寫下了另一個序列 a , a , , an 。現在他想知道,最少要在這個序列中添加多少個形式為 x 的數 x 為非負整數 ,才能使這個序列所有整數的和為 v ,其中 v 為某個非負整數。 輸入格式 第 行包括 個正整數 n n 。 第 行包括 n 個由空格隔開的整數a , ...
2019-02-13 14:00 0 553 推薦指數:
本系列文章翻譯自NIST(美國國家標准與技術研究院)的《Engineering Statistic Handbook》(工程統計手冊) 的第6章第4節關於時間序列分析的內容。本文的翻譯會先使用翻譯軟件進行初步翻譯,筆者在對不恰當之處進行修正。由於筆者水平有限,翻譯過程難免有疏漏之處,歡迎大家評論區 ...
時間序列模型(一):模型概述 時間序列模型(二):移動平均法(MA) 時間序列模型(三):指數平滑法 一次移動平均實際上認為近N期數據對未來值影響相同,都加權 1/N;而 N 期以前的數據對未來值沒有影響,加權為0。但是,二次及更高次移動平均數的權數卻不是 1/N,且次數越高 ...
時間序列: (或稱動態數列)是指將同一統計指標的數值按其發生的時間先后順序排列而成的數列。時間序列分析的主要目的是根據已有的歷史數據對未來進行預測。(百度百科) 主要考慮的因素: 1.長期趨勢(Long-term trend) : 時間序列可能相當穩定或隨時間呈現某種趨勢。 時間序列趨勢 ...
指數平滑法最早是由C.C Holt於1958年提出的,后來經統計學家深入研究使得指數平滑法非常豐富,應用也相當廣泛,一般有簡單指數平滑法、Holt雙參數線性指數平滑法、Winter線性和季節性指數平滑法。這里的指數平滑法是指最簡單的一次指數平滑。 指數平滑法是一種特殊的加權平均法,對本期觀察值 ...
EXCEL時間序列分析-指數平滑法 指數平滑法是從移動平均法發展而來的,是一種改良的加權平均法,在不舍棄歷史數據的前提下,對離預測期較近的歷史數據給予較大的 權數,權數由近到遠按指數規律遞減。 指數平滑法根據本期的實際值和預測值,並借助於平滑系數α進行加權平均計算 ...
https://blog.csdn.net/anshuai_aw1/article/details/82499095 ...
應上頭的要求,需要實現以下指數平滑進行資源調度負載的預測,那就是用我最喜歡的Java做一下吧。 引用《計量經濟學導論》的一句話:時間序列數據區別於橫截面數據的一個明顯特點是,時間序列數據集是按照時間順序排列的。 顯然,橫截面數據被視為隨機的結果,也就是說在總體中隨機抽取樣本。時間 ...
今天繼續就指數平滑法中最復雜的一種時間序列:有增長或者減少趨勢而且存在季節性波動的時間序列的預測算法即Holt-Winters和大家分享。這樣的序列能夠被分解為水平趨勢部分、季節波動部分,因此這兩個因素應該在算法中有相應的參數來控制。 Holt-Winters算法中提供了alpha ...