蒙特卡洛采樣、重要性采樣
有一個概率密度函數p(x)，求解隨機變量x基於此概率下某個函數f(x)的期望，表示如下： 如果概率分布形式比較簡單的話，我們可以采用解析的方法： 如果f(x)過於復雜的話，直接求解就非常復雜，我們采用蒙特卡洛的方法。根據大數定理，當采樣數量足夠大的話，采樣樣本可以無限近似地表示原分布 ...
原文：蒙特卡洛積分與重要性采樣詳解
最近在看有關蒙特卡洛積分的內容，發現網上很多博主寫的證明過程跳步較為嚴重，而且過程晦澀，不太容易理解。我在自己閱讀國外相關教材附錄后發現證明蒙特卡洛積分方法並不難，利用的僅是概率論的基本知識，現整理下來與大家分享。 那么什么是蒙特卡洛積分 簡而言之就是，在求積分時，如果找不到被積函數的原函數，那么利用經典積分方法是得不到積分結果的，但是蒙特卡洛積分方法告訴我們，利用一個隨機變量對被積函數進行采樣， ...
2018-12-10 00:25 3 1437 推薦指數：
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