方差齊性 1. 變異角度 樣本A的方差和樣本B的方差齊性，並不是說樣本A和樣本B方差相等，而是樣本A代表的總體和樣本B代表的總體，這兩個總體方差相等。既然總體方差相等，那為啥樣本A和樣本B方差不等呢，因為有抽樣誤差存在。 方差齊性到底啥意思呢？ 標准差(也可以說方差)是衡量數據的離散情況 ...

Hovtest執行方差齊性檢驗，bartlett一般用於正態分布或者擬正態分布，levene用非正態數據檢驗。 不顯著，說明方差齊性。 ...

在對數據進行統計分析之前，應該先查看數據的特征，然后根據其特征選擇分析方法。 很多統計假設方法要求數據是符合正態分布的和方差齊性。 1.數據的正態分布驗證： 夏皮羅-威爾克（Shapiro-Wilk）檢驗法，適用於3 < 樣本數< 5000 時的正態性檢驗 ...

最小二乘法 與 均方誤差的區別（總結） 一、總結 一句話總結： 基於均方誤差最小化來進行模型求解的方法稱為“最小二乘法”。——周志華《機器學習》 最小二乘法作為損失函數：沒有除以總樣本數m；均方誤差(MSE)：除以總樣本數m 二、最小二乘法 與 均方誤差的區別 博客對應課程 ...

8 什么是只考慮主效應的方差分析？ 就是不考慮交互效應的方差分析，即認為因素之間是不相互影響的，就是無重復的方差分析。 什么是處理誤差 (treatment error)、組間誤差(between-group error)、處理效應(treatment effect)？ 這三者都是 ...

最小二乘法 基本思想 簡單地說，最小二乘的思想就是要使得觀測點和估計點的距離的平方和達到最小.這里的“二乘”指的是用平方來度量觀測點與估計點的遠近（在古漢語中“平方”稱為“二乘”），“最小”指的是參數的估計值要保證各個觀測點與估計點的距離的平方和達到最小 θ表示要求的參數，Yi為觀測 ...

異方差問題　 　　Ordinary Least Squares (OLS) 需要四個 - -有些人說五或六個 - 假設要滿足，但建模時我們經常會遇到異方差（Heteroskedasticity）問題， 那是因為，很多數據都表現出這種“異方差性”。我們通常可以直觀地解釋原因： 隨着年齡 ...