一、BEKK模型 二、DCC模型 ...
pip install arch from arch import arch model import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np sh ts.get hist data sh .sort index sh re np.log sh close sh close .shift sh sh.dropna am arch m ...
2018-07-04 16:18 0 5166 推薦指數:
一、BEKK模型 二、DCC模型 ...
(一)建立ARIMA模型 (二)建立GARCH模型 #GARCH模型 library(rugarch) myspec=ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1), submodel=NULL ...
本文的知識點: 使用excel求解GARCH模型的系數,以GARCH模型為例,主要采用的是極大似然估計法MLE。 同時給出了R語言的輸出結果作為對照驗證。 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24407 原文出處:拓端數據部落公眾號 這篇文章討論了自回歸綜合移動平均模型 (ARIMA) 和自回歸條件異方差模型 (GARCH) 及其在股票市場預測中的應用。 介紹 一個 ARMA (AutoRegressive-Moving ...
原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:拓端數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例顯示如何使用估計復合條件均值和方差模型estimate。 加載數據並指定模型。 加載工具箱附帶的NASDAQ數據 。對於數值穩定性,將返回值轉換為收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)復合模型 ...