1　　之前說過，運用統計分析常用的觀測方式（觀測尺度、觀測量度）有均值、方差、協方差、自相關、偏相關。但是對於像時間序列這樣一維的數據構成特點。有自有的自協方差、自相關和自偏相關，方式和方法也是引用統計分析的度量方式，根據均值為0，方差為常數等特點，略加改變，形成時間序列這種數據特有的一種 ...

1 在時間序列中ACF圖和PACF圖是非常重要的兩個概念，如果運用時間序列做建模、交易或者預測的話。這兩個概念是必須的。 2 ACF和PACF分別為：自相關函數(系數)和偏自相關函數(系數)。 3 在許多軟件中比如Eviews分析軟件可以調出某一個序列的ACF圖和PACF圖 ...

1. 平穩性： 　　1.1 任何一個時間序列都可以被看做是由隨機過程產生的結果。和普通兩變量和多變量不一樣，任何一個時間點上的值都是隨機過程產生的，也是都是隨機的。 　　1.2 如果一個隨機過程所產生的時間序列期望和方差在任何時間過程上都是常數，並且任何兩個時期之間的協方差不依賴 ...

1　　偽回歸問題的提出。有上升或下降趨勢的時間序列直接可能會發生一種謬誤的關系。若這些序列在除去各自的時間趨勢后是弱相關的，則只要在回歸模型中加進一個時間趨勢性，便能夠很好的解決問題。比如兩個變量擬合的非常好R2等指標也非常好，但是這兩個變量之間是沒有任何關系的，這就存在解釋的謬誤，這類謬誤就叫偽 ...

目錄 平穩時間序列 平穩時間序列 偽回歸現象 白噪聲序列 隨機游走過程 自相關函數 ACF 偏相關函數 PACF 平穩性的單位根檢驗 單整時間序列 平穩時間序列 平穩時間序列 ...

目錄 時間序列模型 時間序列介紹 模型設定 模型假設 趨勢和季節性 描述有趨勢的時間序列 含時間趨勢的回歸 描述有季節性的時間序列 含季節性的回歸 ...

1　　ADF檢驗也叫擴展的迪克富勒檢驗，主要作用是檢測序列的平穩性，也是最常用檢測序列平穩性的檢驗方法。 2　　何為：平穩性？單位根？(略)，見這部分隨便的其他內容有講解。是建模對數據的先決條件。 3　　ADF檢驗的三種情形： 4　　在MATLAB中常用的adf檢驗的操作： 4.1 ...

1 我們對於acf和pacf值計算完畢之后，在需要計算兩個數值的標准差。 2 acf和pacf的標准差計算略有不同。acf的標准差是一個移動過程，而pacf是一個相對固定過程。 3 我 ...