上篇文章里用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大回測等回測指標，但是貌似沒有直接計算α值，β值，信息比率等回測指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)這篇文章里的定義實現 ...

從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重復操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝?我想要的是，指定要交易的股票代碼，基准股票代碼，初始資金 ...

讀了一本量化投資的書，筆記如下。 書名：打開量化投資的黑箱 作者：Rishi K. Narang 譯者：郭建光 出版者：機械工業出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人類經過嚴格研究后得到的交易策略，然后交付給系統去實施。其與主觀判斷型的交易策略的主要差別在於策略如何生成 ...

　　本人本科時學習電子科學技術，算是硬件設計，碩士出國了，學習計算機通信，后來在國外做一個嵌入式的碼農。 　　日子過得還不錯，因為愛情的原因，我回國了。回國前我思考了很長時間，不想再作為一個碼農，我覺得中國的金融行業遠不如外國，有很大的發展空間。於是哥決定轉行，可惜隔行如隔山，金融投資行業根本 ...

年初學習量化投資，一開始想自己從頭寫，還是受了C/C++的影響。結果困在了計算回測數據那里，結果老也不對，就暫時放下了。最近試了一下python的各個量化投資框架，發現一個能用的——pyalgotrade，重新開始吧。這是一個事件驅動型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大 ...

《量化投資:以python為工具》第五部分筆記 先來畫k線圖，要注意finance模塊已經從matplotlib庫中去除，現在要用mpl_finance庫，單獨安裝。 其中有candlestick_ohlc函數，用來畫k線圖或者叫蠟燭圖。函數接受的日期格式是浮點類型，接受的數據格式是列表型，要進行 ...

還是宅在家里，繼續學習。 用真實的股票數據來實踐一下剛學的時間序列分析的內容吧。分析一下我定投的兩支股票:300etf(510300)，納指etf(513100)。 首先用tushare下載股價數據，時間范圍從其創立到2020年1月31日。然后將數據處理后存入csv文件，再把下載數據的代碼注釋掉 ...

關於時間序列你所能做的一切 Siddharth Yadav 翻譯自https://www.kaggle.com/thebrownviking20/everything-you-can-do-with- ...