計量經濟與時間序列_ACF與PACF標准差(均標准誤)的計算(含代碼)
1 我們對於acf和pacf值計算完畢之后，在需要計算兩個數值的標准差。 2 acf和pacf的標准差計算略有不同。acf的標准差是一個移動過程，而pacf是一個相對固定過程。 3 我們繼續引用這篇博文中最后的到的數值http://www.cnblogs.com/noah0532 ...
原文：ACF/PACF，殘差白噪聲的檢驗問題
關於自相關 偏自相關： 一 自協方差和自相關系數 p階自回歸AR p 自協方差 r t,s E X t EX t X s EX s 自相關系數ACF r s,t DX t .DX s . 二 平穩時間序列自協方差與自相關系數 平穩時間序列可以定義r k 為時間序列的延遲k自協方差函數： r k r t,t k E X t EX t X t k EX t k 平穩時間序列的方差相等DX t DX ...
2017-12-26 12:25 0 8002 推薦指數：
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