債券估值的套路2（市價法，收盤價）來源：資管九日君
前文里面說了：債券這東西，有時候類似於股票，它具有一個公開的市場，有時候個別債券的成交很活躍，一天能成交上百筆，比如170210；有時候又類似於一台機器，一年也沒幾筆成交，比如大多數中低評級信用債、私募債；因此對於債券這類資產的估值就有學問了：你可以用收盤價來估值，但是那些一年也沒幾筆成交的債券 ...
原文：債券估值套路1（市價法，收盤價）
債券這東西，有時候類似於股票，它具有一個公開的市場，有時候個別債券的成交很活躍，一天能成交上百筆，比如 有時候又類似於一台機器，一年也沒幾筆成交，比如大多數中低評級信用債 私募債 因此對於債券這類資產的估值就有學問了：你可以用收盤價來估值，但是那些一年也沒幾筆成交的債券就有可能估飛 你也可以用現金流貼現來估值，但是貼現率不能拍腦袋 實在不行，你還可以用買入時的成本加上票息增值 成本法 來估值，但是 ...
2017-10-20 18:21 0 3627 推薦指數：
相關推薦
債券估值的套路3（市價法：第三方估值）
對於債券的估值方法，可以分為“成本法”和“市價法”兩大類，其中“成本法”可以分為“買入成本法”和“攤余成本法”兩種，“市價法”又分為“收盤價”和“第三方估值”兩種。前面兩篇文章（債券資管產品估值的套路1（成本法）、債券估值的套路2（市價法，收盤價））我們已經扒了成本法和收盤價估值的套路，今天 ...
債券-債券估值
債券-債券估值 一、債券估值的基本原理 1.1債券現金流的確立 債券的面值和票面利率 計付息間隔 債券的嵌入式期權條款 債券的稅收待遇 其他因素 1.2債券貼現率的確定 債券必要回報率=真實無風險收益率+預期通貨膨脹率+風險溢價 二、影響債券價值的基本因 ...
基於 lstm 的股票收盤價預測 -- python
開始導入 MinMaxScaler 時會報錯 “from . import _arpack ImportError: DLL load failed: 找不到指定的程序。” （把sklearn更新 ...
如何下載股票的歷史收盤價 股票歷史收盤價下載方法
不想寫代碼的話，翻到文章底部有現成的下載工具。 除了通過第三方接口獲取股票的歷史收盤價之外，我們還可以自己通過抓取的方式獲取。 我們以某財經網站為例，股票的歷史收盤價是這樣的：從圖片上能看出，股票歷史收盤價是按照年-季度的方式加載的，每年的每個季度的鏈接都是 ...
實現基於股票收盤價的時間序列的統計（用Python實現）
的發展趨勢的時候，可以使用移動平均法來消除隨機波動的影響。可以說，移動平均法是針對時間序列的常用分析方法， ...
利用神經網絡預測股票收盤價（含源代碼）
攢了幾天，發一個大的 這是前幾天投了一家量化分析職位，他給的題目的是寫神經網絡擇時模型，大概就是用神經網絡預測收盤價 database類：該類用於獲得新浪網中的數據，並將其放入本地數據庫。在本地數據庫中建立兩個表，分別是Data2012to2015和Data2015to2016,表中都含有日期 ...
python實現灰色預測模型(GM11)——以預測股票收盤價為例
目錄 程序簡介 程序/數據集下載 代碼分析 程序簡介 利用灰色預測GM11模型預測股票收盤價，由於灰色預測模型適合短期預測和小樣本，所以程序輸入數據為5個，輸出為1個，進行動態建模 程序輸入：原序列、需要往后預測的個數 程序輸出：預測值、模型結構(后驗差 ...