【R實踐】時間序列分析之ARIMA模型預測___R篇
時間序列分析之ARIMA模型預測__R篇 之前一直用SAS做ARIMA模型預測，今天嘗試用了一下R，發現靈活度更高，結果輸出也更直觀。現在記錄一下如何用R分析ARIMA模型。 1. 處理數據 1.1. 導入forecast包 forecast包是一個封裝 ...
原文：用R做時間序列分析之ARIMA模型預測
昨天剛剛把導入數據弄好，今天迫不及待試試怎么做預測，網上找的帖子跟着弄的。 第一步.對原始數據進行分析 一.ARIMA預測時間序列 指數平滑法對於預測來說是非常有幫助的，而且它對時間序列上面連續的值之間相關性沒有要求。但是，如果你想使用指數平滑法計算出預測區間，那么預測誤差必須是不相關的， 而且必須是服從零均值 方差不變的正態分布。即使指數平滑法對時間序列連續數值之間相關性沒有要求，在某種情況下， ...
2017-09-06 13:51 0 21290 推薦指數：
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