就是修改線性回歸中的損失函數形式即可,嶺回歸以及Lasso回歸就是這么做的。 嶺回歸與Las ...
回歸和分類是機器學習算法所要解決的兩個主要問題。分類大家都知道,模型的輸出值是離散值,對應着相應的類別,通常的簡單分類問題模型輸出值是二值的,也就是二分類問題。但是回歸就稍微復雜一些,回歸模型的輸出值是連續的,也就是說,回歸模型更像是一個函數,該函數通過不同的輸入,得到不同的輸出。 那么,什么是線性回歸,什么是非線性回歸呢 線性回歸與非線性回歸 前面說了,我們的回歸模型是一個函數是吧,那么線性回歸 ...
2017-07-28 21:54 0 16097 推薦指數:
就是修改線性回歸中的損失函數形式即可,嶺回歸以及Lasso回歸就是這么做的。 嶺回歸與Las ...
線性回歸模型的短板 嶺回歸模型 λ值的確定--交叉驗證法 嶺回歸模型應⽤ 尋找最佳的Lambda值 基於最佳的Lambda值建模 Lasso回歸模型 LASSO回歸模型的交叉驗證 Lasso回歸模型應用 ...
由於計算一般線性回歸的時候,其計算方法是: p = (X’* X)**(-1) * X’ * y 很多時候 矩陣(X’* X)是不可逆的,所以回歸系數p也就無法求解, 需要轉換思路和方法求解:加2范數的最小二乘擬合(嶺回歸) 嶺回歸模型的系數表達式: p = (X’ * X ...
線性回歸——最小二乘 線性回歸(linear regression),就是用線性函數 f(x)=w⊤x+b">f(x)=w⊤x+bf(x)=w⊤x+b 去擬合一組數據 D={(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)}">D={(x1,y1),(x2,y2 ...
(一)不同來源的數據合並 需要注意的是,由於國債收益率從Wind導入(為數據框類型),而股票數據是使用quantmod包爬取(為zoo、xts類型),因此出現了數據類型和時間不匹配問題。 先通過設 ...
普通最小二乘法 理論: 損失函數: 權重計算: 1、對於普通最小二乘的系數估計問題,其依賴於模型各項的相互獨立性。 2、當各項是相關的,且設計矩陣 X的各列近似線性相關,那 ...
多元線性回歸模型中,如果所有特征一起上,容易造成過擬合使測試數據誤差方差過大;因此減少不必要的特征,簡化模型是減小方差的一個重要步驟。除了直接對特征篩選,來也可以進行特征壓縮,減少某些不重要的特征系數,系數壓縮趨近於0就可以認為舍棄該特征。 嶺回歸(Ridge Regression)和Lasso ...
目錄 線性回歸——最小二乘 Lasso回歸和嶺回歸 為什么 lasso 更容易使部分權重變為 0 而 ridge 不行? References 線性回歸很簡單,用線性函數擬合數據,用 mean square error (mse) 計算損失(cost ...