Metropolis-Hastings算法
參考文獻：Morten Hjorth-jensen 計算物理講義 1. Metropolis-Hastings算法 1.1 隨機行走：行走概率 \(T(i \rightarrow j)\)和接受概率 \(A(i \rightarrow j)\) 隨機行者的躍遷概率為 \[W( i ...
原文：Metropolis-Hastings算法
學習這部分內容大約需要 . 小時 摘要 馬爾科夫鏈蒙特卡洛 Markov chain Monte Carlo, MCMC 是一種近似采樣算法, 它通過定義穩態分布為 p 的馬爾科夫鏈, 在目標分布 p 中進行采樣. Metropolis Hastings 是找到這樣一條馬爾科夫鏈的非常一般的方法: 選擇一個提議分布 proposal distribution , 並通過隨機接受或拒絕該提議來糾正 ...
2017-02-14 16:38 0 1285 推薦指數：
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