蒙特卡洛法
蒙特卡洛（Monte Carlo）法是一類隨機算法的統稱。隨着二十世紀電子計算機的出現，蒙特卡洛法已經在諸多領域展現出了超強的能力。在機器學習和自然語言處理技術中，常常被用到的MCMC也是由此發展而來。本文通過蒙特卡洛法最為常見的一種應用——求解定積分，來演示這類算法的核心思想。 無意識 ...
原文：蒙特卡洛法—非均勻隨機數的產生
.反變換法 設需產生分布函數為F x 的連續隨機數X。若已有 , 區間均勻分布隨機數R,則產生X的反變換公式為： F x r, 即x F r 反函數存在條件：如果函數y f x 是定義域D上的單調函數,那么f x 一定有反函數存在,且反函數一定是單調的。分布函數F x 為是一個單調遞增函數，所以其反函數存在。從直觀意義上理解，因為r一一對應着x,而在 , 均勻分布隨機數R r的概率P R r r ...
2016-03-12 15:42 0 2051 推薦指數：
相關推薦
蒙特卡洛法
蒙特卡羅法也稱統計模擬法、統計試驗法。 求解某個問題時： （1）首先，建立一個與原問題相似（其參數，問題解相同）的概率模型、隨機過程； （2）再者，對建立模型進行各種抽樣； （3）最后，統計結果，給出原問題的統計估計值和精度估計值。 ...
蒙特卡洛法MATLAB
%%unifrnd函數的使用 %unifrnd函數可以創建隨機的連續均勻分布的數組，一般式為R=unifrnd(A,B); %A和B是標量或者相同維數的行向量或者列向量。R=unifrnd(A,B,[m,n])表示生成m*n的 %矩陣，他們的數值在A,B之間，看下面例子 %例1 若A,B都是 ...
蒙特卡洛積分——指定pdf非均勻采樣
為什么需要蒙特卡洛法積分呢？數學上，積分的解析解，往往需要求出被積分函數的原函數，這對於計算機是相當困難的，因此有了求積分的數值方法。 均勻采樣 假設我們現在要求\(x^2\)在\([0,2]\)上的積分 如何計算這塊面積呢，不妨將其看成“矩形”進行計算，矩形的寬為2，高 ...
matlab-整數規划(非線性規划之蒙特卡洛法（隨機取樣法）)
MATLAB中四個取整函數具體使用方法如下： Matlab取整函數有: fix, floor, ceil, round.fix朝零方向取整，如fix(-1.3)=- ...
蒙特卡洛法計算定積分—Importance Sampling
如上圖所示，計算區間[a b]上f(x)的積分即求曲線與X軸圍成紅色區域的面積。下面使用蒙特卡洛法計算區間[2 3]上的定積分：∫(x2+4*x*sin(x))dx >>> Monte Carlo estimation= 11.8181144118 ...
《統計學習方法》筆記--蒙特卡洛法
蒙特卡洛法(Monte carlo method),也稱為統計模擬方法，通過從概率模型的隨機抽樣進行近似數值計算的方法。 它要解決的問題是，假設概率分布的定義已知，通過抽樣獲得概率分布的隨機樣本，並通過得到的隨機樣本對概率分布的特征進行分析。故這種方法的核心即是隨機抽樣。 一般的蒙特卡洛法 ...
matlab解決整數規划問題（蒙特卡洛法）
（過濾隱枚舉法，分枝隱枚舉法） 指派問題（0-1規划特殊情形：匈牙利法） 蒙特卡洛法（求解各種類型規 ...