時間序列分析之指數平滑法（holt-winters及代碼）
https://blog.csdn.net/anshuai_aw1/article/details/82499095 ...
原文：R語言與數據分析之九：時間內序列--HoltWinters指數平滑法
今天繼續就指數平滑法中最復雜的一種時間序列：有增長或者減少趨勢而且存在季節性波動的時間序列的預測算法即Holt Winters和大家分享。這樣的序列能夠被分解為水平趨勢部分 季節波動部分，因此這兩個因素應該在算法中有相應的參數來控制。 Holt Winters算法中提供了alpha beta和gamma 來分別相應當前點的水平 趨勢部分和季節部分。參數的去執法范圍都是 之間，而且參數接近 時。最 ...
2016-01-04 12:20 0 3247 推薦指數：
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