python求相關系數矩陣，協方差矩陣
定義：設(X1,X2,X3,···,Xn)是一個n維隨機變量,任意Xi與Xj的相關系數\(p_{ij}(i=1,2,···,n)\)存在，則以\(p_{ij}\)為元素的n階矩陣稱為該維隨機變量的相關矩陣.記作R,即 性質：相關矩陣的對角元素是1。相關矩陣是對稱矩陣。 在python中 ...
原文：協方差矩陣, 相關系數矩陣
變量說明： 設為一組隨機變量，這些隨機變量構成隨機向量 ，每一個隨機變量有m個樣本，則有樣本矩陣 當中 相應着每一個隨機向量X的樣本向量， 相應着第i個隨機單變量的全部樣本值構成的向量。 單隨機變量間的協方差： 隨機變量 之間的協方差能夠表示為 依據已知的樣本值能夠得到協方差的預計值例如以下： 能夠進一步地簡化為： 協方差矩陣： 當中 ，從而得到了協方差矩陣表達式。 假設全部樣本的均值為一個零向 ...
2014-07-15 15:08 0 6316 推薦指數：
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