信貸業務收益損失測算實操
信貸中常提的指標，久期，即生息月數
1、久期計算方法：按照不同貸款期限，分別獲取不同放款月在相應賬期的剩余本金。
單月久期=還款期限為3期的，計算mob0-mob2的剩余本金之和/放款金額。周轉率=12/久期。
還款期限為3期賬戶的久期=所有達到3期賬戶，按照放款金額占比加權平均。
還款期限為6期賬戶的久期=所有達到6期賬戶，按照放款金額占比加權平均。
理想情況下推算，還款期限為N期的資產等額本金還款每月還款比例1/N 占用生息月份數為：
1/N+2／N+3/N+...+N/N=(N+1)/2
2、最終久期，按照不同期限的久期進行加權計算。
比如，放款金額3期、6期、9期、12期的比例為1:4:2:3 對應的久期為（1*3期久期+4*6期久期+2*9期久期+3*12期久期）／10
周轉率=12/久期
3、年化損失率=vintage不良率*周轉率
vintage不良率即放款損失率，未到相應賬期的放款月，可根據歷史情況回歸或加權平均計算
4、業務毛利 = 實收息費 - 年化壞賬率 - 獲客成本 - 資金成本 - 數據成本 - 其他成本
實收息費 = 平均定價 * ( 1 - Vintage 壞賬率 )
生息月數 = ( 調整后的平均貸款期限 + 1 ) / 2
年化生息資產 = 平均貸款金額 * 生息月數 / 12
年化壞賬率 = 最終壞賬金額 / 年化生息資產
= 平均貸款金額 * Vintage 壞賬率 / 年化生息資產
= 平均貸款金額 * Vintage 壞賬率/（平均貸款金額 * 生息月數 / 12）=
=Vintage 壞賬率*12/生息月數=Vintage 壞賬率*12/ ( 調整后的平均貸款期限 + 1 ) / 2
=Vintage 壞賬率*24/ ( 調整后的平均貸款期限 + 1 )
獲客成本= 實收息費 * 流量平台分潤比例
數據成本：年化數據成本 = 放款筆均數據成本 / 年化生息資產
放款筆均數據成本 =單筆數據成本/通過率
其他成本：催收、支付、第三方廠商提供的系統服務、風險服務等，與業務量直接掛鈎的成本。這些成本的估算原理與數據成本類似：平攤到單筆放款的成本 / 年化生息資產。