量化自動化交易python學習筆記之(一)BaoStock使用A股K線數據股票代碼sh.60000，四年歷史數據,用於后期追溯測試和策略可行性

import baostock as bs
import pandas as pd

#### 登陸系統 ####
lg = bs.login()

stockCode = "sh.600000"  #股票代碼
start_date = '2017-06-01' #開始時間
end_date = '2021-12-31' #結束時間
frequency="d" #frequency="d"取日k線，
adjustflag="3"#adjustflag="3"默認不復權

# 顯示登陸返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

#### 獲取歷史K線數據 ####
# 詳細指標參數，參見“歷史行情指標參數”章節
rs = bs.query_history_k_data_plus(stockCode,
                                  "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM,isST",
                                  start_date , end_date,
                                  frequency , adjustflag)
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+rs.error_msg)

#### 打印結果集 ####
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 獲取一條記錄，將記錄合並在一起
    data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
#### 結果集輸出到csv文件 ####

result.to_csv("F:/"+stockCode+"history_k_data"+end_date+"-"+end_date+".csv",encoding="gbk" ,index=False )
print(result)

#### 登出系統 ####
bs.logout()