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我的經歷：
大概兩天時間寫好了策略，經過1天的調整，23號在幣安永續合約正式開始運行。收益率排名如下。由於統計有問題，實際上的排名應該更高。
一點經驗：
並不是所有的市場和時間都適合高頻策略，要運行高頻機器人的條件很苛刻。下面是幾點條件。
1.適合高頻的市場
這5天只在幣安交易FIL永續合約，FIL剛上線市場十分混亂，永續價格和現貨的差價一度到了30%以上，導致多空在FIL分歧十分嚴重，16號開盤價從60一路跌到26開始反彈，又一度跌倒19反彈到37。交易額高的幾天排名所有交易對第三，僅次於老牌的BTC和ETH，這是高頻交易的黃金機會。遺憾的是我沒有第一時間准備好機器人，錯過了開始的幾天，但還好趕上24-25號的行情，大部分收益來自於此時間段。27號過后，差價逐漸減小，頂格的資金費率也沒有了，成交量萎縮，策略賺錢難度變大。
類似的機會還有SUSHI/YFI/YFII/UNI上線之初的一段時間，波動性和交易量都很大，print(money)也是抓住了這些機會。在這些幣無法繼續賺錢的時候，FIL又出現了。這兩波一次是炒的火熱的DEFI概念，一個是備受矚目的FIL，在現在的情況下，下一次的機會也需要等很久。
2.交易費率
高頻策略對手續費十分敏感，幣安maker返十萬分之2的門檻並不高，雖然返費很少，但是可以理解為免手續費，一批在古老的現貨無手續費時代的高頻策略得以復活。當然在行情波動劇烈時，手續費相對沒有那么重要。
3.頻率高
高頻機器人最有名的特點就是頻率極高，在行情變化快時，我的策略很多都是在100ms內完成開平倉。
4.策略的勝率
高頻策略需要對行情的短期趨勢做出准確的判斷，並且在勝率越高下單量越大，短時間交易量越大下單量越大。FIL由於交易量很大，交易頻繁，所以幾秒內的趨勢預測准確率很高。同樣多空博弈劇烈，給了maker建立相應倉位和平倉的機會。這一點和早期的現貨高頻不同，現在maker有返佣，但taker還是有很高的手續費，因此只能掛單。想象一下，如果所有人都短時間看多，高頻策略由於吃單手續費，maker買單無法成交，也就無法獲利，而如果市場完全沒有的趨勢，maker訂單能成交但獲利的概率不高。所以當前的高頻策略即要求市場有大趨勢保證高勝率，又要有局部的多空分歧保證能大量成交。
行情順利時，我的策略的勝率在80%以上，盈虧比大於1，當市場沒有明顯趨勢，長期勝率也在65%以上，盈虧比低於1 。
5.高頻策略的容量
高頻策略的容量顯然是不高的，由於永續的高杠桿，100u也能操作2000u以上的資金，所以高頻策略能以很小的資金起步。但整體的獲利凈額並不會太大。具體的容量要看市場上的成交量。
6.策略的風險
有開倉就有風險，但高頻的優勢在於交易次數很高，一次虧損還可以迅速的再交易10次把虧損補回來，拉長周期看回撤很小。持倉越大風險越大，所以不能無限制的增加持倉，要有一定的負反饋機制，倉位多了就增加平倉減少開倉，保證有持倉的時間短。有持倉是如果正好逆勢，會有很大的虧損，所以策略設計了對方向的判斷，保證了大暴漲或大暴跌時站在趨勢的一側開倉，進一步價降低了風險，代價是短期趨勢不明朗會頻繁虧小錢。
關於我的策略
策略原理：
獲取最近成交trades、深度depth和當前倉位，根據trades判斷趨勢，根據成交量決定開倉大小，判斷趨勢為上漲就掛單開多，同時平多頭，如果此時持有空頭倉位就先全部平掉。判斷趨勢下跌操作同理。
高頻策略的思想都是很一致的，我本次的策略吸取了我以前公開的2014年的高頻策略以及OKCoin韭菜收割機策略的思路。這兩個策略在FMZ都能找到源碼，如果把這兩個策略都吃的很透，高頻交易將對你沒有秘密。
策略架構：
策略使用異步架構（參考FMZ社區進階教程），這里沒有源碼只是簡單用到函數的說明，並不是可運行的完整的代碼，也沒有涉及到核心邏輯。API全部使用REST協議，並沒有用websocket。服務器在東京，可以獲得更低的延時。語言使用JavaScript，實際上高頻策略競爭也沒到很激烈的程度，Js的V8引擎性能強大，對於新手也更友好，並不需要C++。
//設置交易對與杠桿 var pair = Symbol+'USDT' exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT') exchange.SetContractType("swap") exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"×tamp="+Date.now()) //基本的交易精度限制 var price_precision = null var tick_size = null var amount_precision = null var min_qty = null var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')) for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){ if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){ tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize) price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0 amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0 min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty) } } function updatePosition(){//獲取持倉,Symbol為交易對，加入交易對參數而不是返回全幣種可以減少一次API占用 position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT") } function updateTrades(){