以拋一枚硬幣為例，一次試驗只有兩種可能，Ω = {正面，反面}，這兩種可能是互斥的，不可能同時發生，一種可能也可以說一個事件發生了，就湮滅了另一個事件發生的可能性。
所以，說兩個事件互斥，也就意味着在一次試驗當中，這兩個事件不會同時發生，即P(AB) = 0，兩者沒有交集。
但是兩個事件相互獨立嗎？一個事件影響另一個事件的發生嗎？當然，影響到一個事件發生了另一個事件就不會發生的程度，所以兩者不是獨立事件！
那什么是獨立事件呢？還是以拋硬幣為例，我們拋兩次硬幣，總共有四種可能，Ω1 = {(正正),(正反),(反正),(反反)}，這個試驗中我們可以定義很多事件，
比如事件A = (正正)，事件B = (正反)， 事件C = (反正)，事件D = (反反)，這四個事件兩兩互為互斥事件，發生了一個就不會再發生另一個。
又比如事件E = (第一次為正面)，事件F = (第一次為反面)，事件G = (第二次為正面)，事件F = (第二次為反面)，這四個事件又構成了一個新的樣本空間，
此時，事件E和事件F為互斥事件，事件E和事件G為獨立事件，但可以同時發生，構成了上面的樣本空間Ω中的一個隨機變量
