不相關和相互獨立

與相關性的關系

假設隨機變量X、Y的相關系數存在。如果X和Y相互獨立，那么X、Y不相關。反之，若X和Y不相關，X和Y卻不一定相互獨立。不相關只是就線性關系來說的，而相互獨立是就一般關系而言的。

 

不相關協方差就可以搞定，相互獨立得驗證P(AB)=P(A)P(B)在任何情況下都成立（二維情況下）。

驗證不獨立可以直接舉反例。