蠟燭圖技術之十字星和錘子線策略

一、摘要

1990年，史蒂夫 · 尼森將古老的蠟燭圖技術系統地介紹給了西方投資界，這一舉動震驚了傳統的技術分析方法，史蒂夫 · 尼森因此被譽為現代蠟燭圖技術之父。蠟燭圖不僅全球廣泛普及，而且經久不衰，沿用至今。幾乎在任何一個交易軟件上都能看到它的身影，之所以如此流行，得益於其簡單性和清晰性。

二、蠟燭圖形態

作為投資的入門讀物，很多人一開始都會選擇史蒂夫 · 尼森的《日本蠟燭圖技術》。這本書詳細描述了蠟燭圖的各種形態：反轉形態、持續形態等多達幾十種，如果要加上形態的變種以及各種組合恐怕要有上百種之多。

如上圖所示，這些各有特征且種類繁多的名稱，是由價格走勢中若干經典型形態作出歸納命名，用來推斷出市場現存的趨勢將會延續或反轉。

三、十字星形態

蠟燭圖技術真的可以預測市場嗎？我們還是寫一個策略來驗證一下。這里先以史蒂夫 · 尼森最為推崇的神奇十字星為例。

源碼如下：
注：源碼運行環境在發明者量化交易平台(FMZ.COM)，策略代碼使用了CTA交易類庫，關於CTA策略類庫可以參考 https://www.fmz.com/bbs-topic/1138 這篇文章中的例子。

/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2020-02-13 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() { // 主程序
    // 調用商品期貨交易類庫中的CTA框架。參數1：用螺紋鋼指數數據產生信號，用螺紋鋼當前主力合約下單。參數2：策略邏輯的回調函數。
    $.CTA("rb000/rb888", function(st) {
        var r = st.records; // 獲取K線數組
        var mp = st.position.amount; // 獲取持倉數據
        var longArr = talib.CDLDRAGONFLYDOJI(r) // 調用talib庫中的蜻蜓十字星形態，返回數組
        var shortArr = talib.CDLGRAVESTONEDOJI(r) // 調用talib庫中的墓碑十字星形態，返回數組
        var long = longArr[longArr.length - 2] // 獲取上根K線形態數據
        var short = shortArr[shortArr.length - 2] // 獲取上根K線倒形態數據
        if (mp <= 0 && long > 0) {
            return 1 * (mp < 0 ? 2 : 1)
        } // 開多單或反手開多單
        if (mp >= 0 && short > 0) {
            return -1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        } // 開空單或反手開空單
    })
}

 

回測配置

測試螺紋鋼（黑色系）結果：

如你所見，如果只利用蠟燭圖技術中的十字星形態，作為買賣依據，回測績效不盡如意。

四、錘子線形態

一個例子可能不足以說明，接着我們試試在蠟燭圖技術中使用率最高的反轉形態：錘子線和倒錘子線。

源碼如下：
注：源碼運行環境在發明者量化交易平台(FMZ.COM)

/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2020-02-13 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

function main() { // 主程序
    // 調用商品期貨交易類庫中的CTA框架。參數1：用螺紋鋼指數數據產生信號，用螺紋鋼當前主力合約下單。參數2：策略邏輯的回調函數。
    $.CTA("rb000/rb888", function(st) {
        var r = st.records; // 獲取K線數組
        var mp = st.position.amount; // 獲取持倉數據
        var longArr = talib.CDLHAMMER(r) // 調用talib庫中的錘子線形態，返回數組
        var shortArr = talib.CDLINVERTEDHAMMER(r) // 調用talib庫中的倒錘子線形態，返回數組
        var long = longArr[longArr.length - 2] // 獲取上根K線形態數據
        var short = shortArr[shortArr.length - 2] // 獲取上根K線倒形態數據
        if (mp <= 0 && long > 0) {
            return 1 * (mp < 0 ? 2 : 1)
        } // 開多單或反手開多單
        if (mp >= 0 && short > 0) {
            return -1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        } // 開空單或反手開空單
    })
}

 

回測配置

測試螺紋鋼（黑色系）結果：

五、策略下載

本文策略已經分享到發明者量化策略中，直接復制鏈接 https://www.fmz.com/strategy/96793 就可以在線回測。

六、總結

從上面的兩次回測結果我們看到，只利用錘子線和倒錘子線形態作為買賣依據，測試效果會比十字星形態要好一些。按照教科書上的說法，錘子線通常帶着長長的下影線，意味着殺跌動能被消化，后市看漲；倒錘子線通常帶着長長的上影線，意味着上漲動能被消耗，后市看跌。