邏輯回歸-建模后-多重共線性

一般要考慮回歸模型的共線性問題,但是有了模型才能做,是滯后的操作.

用方差膨脹系數VIF來判斷共線性問題,一般VIF<10 則認為沒有多重共線性,一般>10則認為有嚴重的多重共線性,則刪掉

vif = [variance_inflation_factor(Xtrain.iloc[:,1:].values,i) 
for i in range(Xtrain.shape[1]-1)]
    print(pd.Series(dict(zip(Xtrain.columns[1:],vif))))