球型擾動項
異方差
https://www.zhihu.com/question/311499113/answer/594763791
圖中可知 存在異方差 越變越大
檢驗異方差
畫圖只是大致看一下
rvfplot （畫殘差與擬合值的散點圖）
rvpplot (畫殘差與自變量x的散點圖)
步驟
- regress 進行多元回歸
- 然后用rvfplot 進行畫圖
- 因為擬合值出現負數 我們進行看看 y 的密度分布
保存用graph export 名字.png ，replace
得出分布不均勻
- 用summarize 指標 ，d
異方差檢驗
- BP 檢驗 estat hettest ,rhs iid
p<0.05 拒絕原假設（不存在異方差） 得出存在異方差
-
懷特檢驗 原假設 ：不存在異方差
estat imtest ,white 貌似搞不定 -
消除異方差
OLS + 穩健標准誤
regress ....... ,r
答案 跟 regress 原本那個可能不一樣
多重共線性
- 檢驗 vif 值 estat vif
- 存在多重共線性問題 不能輕易就刪除對應的變量
- 解決 有 向前逐步回歸 + 向后逐步回歸 推薦后者
stepwise regress y x1 x2 .... , pe(#1)
stepwise regress y x1 x2 .... , pr (#2)
如果篩選后的很多 ，降低 #1/#2 ,反的增加
- 內生性
