pcf文件依賴數據:
ETF基本信息()
指數權重文件(次日權重文件,中證指數公司)
現金替代標志文件(根據中證指數的停復牌文件)
凈值文件(基金公司估值系統計算)
成分股數量計算公式:
1、估值系統計算申贖單位凈值
2、凈值乘以單只股票的權重計算單只股票金額,除以收盤價計算數量
3、數量取整,得到單只股票的數量
4、計算剩余剩余金額
5、將零股部分按照規則排序,依次分配100股,直到無法分配
6、剩余部分為現金差額
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ETF基本信息()
指數權重文件(次日權重文件,中證指數公司)
現金替代標志文件(根據中證指數的停復牌文件)
凈值文件(基金公司估值系統計算)
成分股數量計算公式:
1、估值系統計算申贖單位凈值
2、凈值乘以單只股票的權重計算單只股票金額,除以收盤價計算數量
3、數量取整,得到單只股票的數量
4、計算剩余剩余金額
5、將零股部分按照規則排序,依次分配100股,直到無法分配
6、剩余部分為現金差額
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