最小二乘原理（3）——遞歸最小二乘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因為  是協方差矩陣，只有對角線上有元素，所以轉置對它沒有影響，即

 

其實遞推最小二乘法：就是想使方差之和最小，然后發現，方差之和就是估計誤差的協方差矩陣的跡，跡里面又包含了K，所以也就是求K使得跡最小，即對K求導。

 

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