EXCEL做回測的基本框架

為了便於大家理解，我把通過EXCEL做的量化回測框架整理成一個思維導圖。如下：

第一步：對投資策略進行准確的描述

使用結構化的語言，把策略描述出來。

一個完整的策略要包括四要素：標的（擇股），買入、賣出（擇時），倉位（風險管理）。

第二步：導入數據

數據來源的幾種方式：

1. 從股票軟件中導出數據；
2. 從財經網站下載CSV格式數據；
3. 使用EXCEL直接爬取網頁上的數據；
4. 通過Tushare或Quandl等金融平台的API接口獲取JSON或XML格式的數據
5. 使用金融平台的Excel插件獲取數據

第三步：整理數據

數據整理的基本步驟：包括

1. 數據清洗,，刪除不需要的數據
2. 數據表合並：將要使用的多個股票數據合並到一個數據表中。
3. 補全缺失的停牌數據等

第四步：計算主要指標indicator（因子）

計算各種指標因子，即交易的信號，例如均線SMA，布林線，KDJ等指標。主要方式有：

1. 使用EXCEL函數和分析工具庫計算指標
2. 使用TC_LIB等金融函數庫插件計算指標

第五步：計算交易指標

使用IF函數嵌套，計算各種交易指標，包括：

1. 交易信號(調倉)Trade Signal
2. 交易價格Trade Price
3. 倉位Position
4. 每日凈值Equity

第六步：策略評價

主要是計算收益和風險指標，並作圖。

1. 計算收益指標：主要包括總收益，年化收益；
2. 計算風險指標：最大回撤，收益波動率；
3. 收益風險衡量指標：夏普比率，Beta，Alpha；
4. 作圖：對總收益和最大回撤作圖。

做出來是下圖這個樣子。

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