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機器學習-EM算法的收斂證明

本文轉載自   查看原文   2019-07-23 17:16   734    EM

 

 

上一篇開頭說過1983年，美國數學家吳建福（C.F. Jeff Wu）給出了EM算法在指數族分布以外的收斂性證明。

EM算法的收斂性只要我們能夠證明對數似然函數的值在迭代的過程中是增加的

即可:

證明:

一直我們的EM算法會極大化這個似然函數L,

問題得證.


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