1、支持任意周期K線。
2、支持K線偏移。
3、支持指數、主力。
4、支持文華商品指數。
默認支持的是：5秒、1分鍾、3分鍾、5分鍾、日線。
時間：2010年到現在。
數據如下：
5秒線，大宗商品指數（文華商品7186）
5秒線，工業品
1分鍾，螺紋鋼指數
5分鍾前偏移60秒，大宗商品指數，時間去除了‘：’。
代碼比較復雜，貼上導出的庫：
/* libkline特性 1、支持任意周期K線。K線周期以秒為單位，大於總交易時間的都認為是日線。整個交易日期間不會因為 暫時停盤截斷K線，例如：rb的交易時間是晚上21：00：00-23：00：00，白天9：00：00-10：15：00... 如果周期是7分鍾（即420秒），對應的K線是21：07：00、21：14：00、...22：59：00、9：06：00、.. 22：59：00-23：00：00的數據算到9：06：00那根K線上。 2、支持K線偏移。偏移量以秒為單位，支持正負值。同樣以rb合約，7分鍾周期為例。假如希望K線滯后 1分鍾（即60秒），則偏移量為正數60，對應的K線是21：08：00、21：15：00、...23：00：00、 9：07：00、...。假如希望K線提前1分鍾（即60秒），則偏移量為負數-60，對應K線是21：06：00、 21：13：00、...22：58：00、9：05：00、...。K線提前可能導致K線增多一根（最后）的情況。 3、K線自動補全。同樣以rb合約，1分鍾周期為例。如果第一個tick是21：01：01（該tick 應該是21：02：00這根K線），則按最新價補上21：01：00這根K線。如果相鄰兩個tick時間分別是 21：03：18和21：06：02，則會以21：03：18的數據補上21：05：00、21：06：00兩根K線。 4、集合競價湊入下個區間。例如：20：59：00的數據認為是21：00：00，8：59：00的數據認為是 9：00：00，只有夜盤和白盤開始前5分鍾的數據才認為是集合競價數據。 */ #ifndef LIB_KLINE_H #define LIB_KLINE_H #ifdef LIBKLINE_EXPORTS #define LIBKLINE_API __declspec(dllexport) #else #define LIBKLINE_API #endif #include "ThostFtdcUserApiStruct.h" #include "user_define_struct.h" #include <functional> #include <string> #include <vector> #include <list> #define COMMODITY_EXCHANGE "DZSPZS" //類別:大宗商品指數 typedef std::function<void(const SoffsetKline&,std::list<Skline>*)> lpGetKline; typedef std::function<void(const char*,CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetIndex; typedef std::function<void(const CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpGetShot; typedef std::function<void(const SoffsetKline&, std::list<Skline>*)> lpTrig; typedef std::function<void(const char*, std::list<CThostFtdcDepthMarketDataField>*)> lpGetIndexTick; typedef std::function<void(const char*, double, CThostFtdcDepthMarketDataField*)> lpCommodityInfo; typedef std::function<void(const char*)> lpErrMsg; class LIBKLINE_API libkline { public: libkline(); ~libkline(); //重置內部數據 void Reset(lpErrMsg lp = nullptr); //錯誤信息回調 void SetErrMsg(lpErrMsg lp = nullptr); ///共有屬性及回調 //設置交易日 void SetTradingDay(const char* pTradingDay, const char* pPreTradingDay); //設置K線周期 void SetCycle(std::vector<int> vecCycle); //啟用K線偏移 //bHold:是否獨占周期 true則該品種SetCycle置入的周期不起作用 void SetOffsetCycle(const SoffsetKline& ok, bool bHold); //K線更新觸發 void SetUpdateTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p); //K線生成觸發 void SetNewTrig(const SoffsetKline& ok, lpTrig p); //設置K線，覆蓋式 void SetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& listKline); //處理歷史數據 //大宗商品指數需要依賴基本指數，一旦啟用則緩存排序后再處理 void SetDealHistoryData(bool b); //是否處理完前tick bool IsDealPreTick(); //是否在運行 bool IsRunning(); ///多商品指數 //需要訂閱組成品種的所有可交易合約 void SetCommodity(const char* name, const char* abbreviation, int nMultiply, std::vector<SinstrumentProperty>& vec); //設置初始價格 void SetOriginalPrice(const char* abbreviation, const char* pCode, CThostFtdcDepthMarketDataField& last_data, double dPrice); //獲取商品指數的乘數 0:代表未找到該品種 int GetCommodityMultiply(const char* abbreviation); //獲取新增的指數的初始價格 void GetCommodityInfo(lpCommodityInfo lp); ///單商品 //添加合約屬性 void AddVariety(const SinstrumentProperty* p); //設置指數表 bool SetIndexTable(const char* pProductID, CThostFtdcDepthMarketDataField& field); //設置主力 bool SetMainCode(const char* pProductID, const char* pMainCode); //壓入實時tick數據 void PushTick(CThostFtdcDepthMarketDataField* pData); //運行 void Run(); //強行停止，緩存的數據都不處理了，立刻退出 void ForceStop(); //安全停止，將緩存的數據都處理完畢，在退出 void SafeStop(); //釋放資源 void Release(); //獲取K線 //bAll:是否請求所有，如果true,則pInstrumentID和nCycle失效 void GetKline(lpGetKline lp, SoffsetKline* p, bool bAll = false); //獲取指數表 //pProductID:rb 空則返回所有 void GetIndex(lpGetIndex lp, const char* pProductID = nullptr); //獲取快照 //pExchangeID:SHFE 空則返回所有 void GetShot(lpGetShot lp, const char* pExchangeID = nullptr); //獲取指數tick void GetIndexTick(lpGetIndexTick lp, const char* pInstrumentID = nullptr); //收縮偏移K線 void ShrinkOffsetKline(const SoffsetKline& ok, std::list<Skline>& targetKline, int nThisCycle, std::list<Skline>& thisKline); //校驗偏移k線的最后日期時間 void VerifyOffsetKline(const SoffsetKline& ok, Skline& lastKline); protected: void* pObj; }; #endif//LIB_KLINE_H
x64下載鏈接(debug|release及各版本vs通用)：https://files.cnblogs.com/files/rmdmn/libkline.rar