通過tushare獲取k線數據

tushare中get_k_date接口主要目的是獲取k線數據，該接口融合了get_hist_data和get_h_data兩個接口的功能，即能方便獲取日周月的低頻數據，也可以獲取5、15、30和60分鍾相對高頻的數據，同時，上市以來的前后復權數據也能在一行代碼中輕松獲得。

接口原型及參數

def get_k_data(code=None, start='', end='',
                  ktype='D', autype='qfq', 
                  index=False,
                  retry_count=3,
                  pause=0.001):
    """
    獲取k線數據
    ---------
    Parameters:
      code:string
                  股票代碼 e.g. 600848
      start:string
                  開始日期 format：YYYY-MM-DD 為空時取上市首日
      end:string
                  結束日期 format：YYYY-MM-DD 為空時取最近一個交易日
      autype:string
                  復權類型，qfq-前復權 hfq-后復權 None-不復權，默認為qfq
      ktype：string
                  數據類型，D=日k線 W=周 M=月 5=5分鍾 15=15分鍾 30=30分鍾 60=60分鍾，默認為D
      retry_count : int, 默認 3
                 如遇網絡等問題重復執行的次數 
      pause : int, 默認 0
                重復請求數據過程中暫停的秒數，防止請求間隔時間太短出現的問題
    return
    -------
      DataFrame
          date 交易日期 (index)
          open 開盤價
          high  最高價
          close 收盤價
          low 最低價
          volume 成交量
          amount 成交額
          turnoverratio 換手率
          code 股票代碼
    """

這里也附上作者再其公眾號上關於該接口主要參數的說明及數據屬性說明：

要點

• index=True時，接口會自動匹配指數代碼
  如：要獲取上證綜指行情，調用方法為：

ts.get_k_data('000001',index=True)

• index=False時，沒有復權數據，即autype無效
• 本接口的復權數據由數據源直接提供，區別於get_h_data是通過復權因子實時計算