FMZ發明者量化平台回測機制說明

本文轉載自查看原文 2019-07-08 11:32 457 程序化/ 回測系統/ 比特幣/ 量化交易

原文連接：https://www.fmz.com/digest-topic/4009

大部分策略在實盤之前都需要回測進行驗證，FMZ支持部分品種數字貨幣現貨、期貨和永續合約，以及商品期貨所有品種。但發明者量化平台的回測機制和常見的onbar回測有所區別，造成了很多新手的困惑。本文將詳細說明並解答一些常見的回測問題。

回測系統是如何運作的？

如上圖所示，回測開始時間到結束時間可以當作一個時間軸，回測時，回測時間點沿軸從左到右移動開始回測，在這個時間點上，只能獲取到此點之前的歷史數據，策略根據這些數據做出買賣，最終形成盈虧。顯然，回測的時間點的分布是離散的，分布的密集程度代表了回測的精度。
當然考慮到回測時間點越密集，所需的時間越長，實際的回測系統需要在精度和效率之間做出取舍。

傳統onBar回測機制

onbar回測機制是基於K線的，即每一個K線產生一個回測時間點，在此時間點上可以獲取到當前K線的高開低收價格、交易量等信息，以及此時間點之前的歷史K線信息。
這種機制的弊端很明顯：在一根K線上，只能產生一次買賣，通常依據的價格是K線的收盤價。並且一根K線只能獲取到高開低收四個價格，至於在一根K線內價格如何變化的，是最高價先發生、還是最低價先發生等等信息都無從獲取。以1小時K線為例，實盤時肯定每隔幾秒獲取一次行情信息，交易指令也會在盤中發出而不是等待K線結束。onbar回測機制的好處是易於理解，回測速度極快。

FMZ發明者量化平台onTick回測機制

上圖為FMZ回測設置界面。回測模式分為兩種模擬級回測和實盤級回測，下面將分別介紹：

模擬級回測

模擬級回測要選擇回測所使用的K線周期和底層K線周期。比如策略使用小時線回測，底層K線選擇5分鍾，那么回測時間點的間隔將以5分鍾K線生成的tick為基礎。具體根據K線生成K線內tick的機制和MT4類似，這個帖子里有詳細的說明：https://www.fmz.com/bbs-topic/662

我們使用一個簡單的策略來演示一下這個機制，策略代碼：

function main() { while(true){ var records = exchange.GetRecords() var ticker = exchange.GetTicker() Log('K線收盤價： ', records[records.length-1].Close, 'ticker買一賣一價: ', ticker.Buy, ticker.Sell) //js回測不用Sleep，會自動跳到下一個tick。Python需要一個小的休眠時間 } }

回測結果：

每根K線只有開盤和收盤的tick是固定的，中間加上模擬的12個tick，這樣一根K線將會形成14個回測時間點。如果回測一天，共有24×12×14 = 4032 時間點，而傳統的onBar回測只有24個，精度大幅提高。在一個K線周期內也能完成開倉平倉操作。雖然中間生成的tick是模擬的，但影響不大。回測中，只要買單價大於賣一，賣單價小於買一，就會撮合成交。這種回測方式兼顧了回測速度和精度，推薦大家使用。