量化交易，量化分析推薦書單
《打開量化投資的黑箱》
《主動投資組合管理:創造高收益並控制風險的量化投資方法》
《威科夫操盤法》
《證券分析》
《寬客》
《算法交易:制勝策略與原理》
《高頻交易》
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1) 《打開量化投資的黑箱》
Inside the Black'Box:A Simple Guide to Quantitative and High-Frequency Trading
λ 作者：里什•納蘭 (Rishi K.Narang)
λ 出版社: 機械工業出版社; 第2版 (2016年5月1日)
λ 這本書的知識密度不大，主要從系統的角度介紹了一個完整的量化交易系統的架構，適合
量化入門閱讀
2) 《主動投資組合管理:創造高收益並控制風險的量化投資方法》
Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Providing Superior
Returns and Controlling Risk (2th Edition)
λ 作者：理查德 C.格林諾德 (Richard C.Grinol , 雷諾德 N.卡恩 (Ronald N.Kahn) , 李騰 (譯
者)
λ 出版社: 機械工業出版社; 第1版 (2014年9月1日)
λ 這是量化投資的紅寶書，里面大量的數學證明，一般用不到，但是可以從理論上理解證券
組合回報的系統性來源，並且最重要的是知道同行們是怎么想的。難度較大，適合精度
3) 《威科夫操盤法》
Wychkoff Trading Tools and Techniques
λ 作者：孟洪濤 （Edward Meng）
λ 出版社: 山西人民出版社; 第1版 (2016年10月1日)
λ 從行為金融學的角度解釋了技術派投資的心法，有一點難度
4) 《證券分析》
Security Analysis: Sixth Edition
λ 作者：本傑明•格雷厄姆 (Benjamin Graham) , 戴維•多德 (David L. Dodd)
λ 出版社: 中國人民大學出版社; 第1版 （2013年4月1日）
λ 不用說了，所有證券分析師的聖經，但要辯證地看，這里很多指標已經不能在A股里選出股
票了
后面3本就當科普讀物吧
5) 《寬客》
The Quants
λ 作者：斯科特•帕特森 (Scott Patterson)
λ 出版社: 萬卷出版公司; 第1版 (2011年7月15日)
6) 《算法交易:制勝策略與原理》
Algorithmic Trading:Winning Strategies and Their Rationale
λ 作者：歐內斯特•陳 (Ernest P.Chan)
λ 出版社: 機械工業出版社; 第1版 (2017年1月1日)
7) 《高頻交易》
High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading
Systems
λ 作者：艾琳·∙奧爾德里奇(lrene Aldridge)
λ 出版社: 機械工業出版社; 第1版 (2011年5月1日)