數字貨幣的VWAP和TWAP算法實現

參考：金融工程-招商證券-交易優化策略專題研究報告(3)：VWAP策略在A股交易中的應用：http://www.doc88.com/p-0018540629353.html 

VWAP和TWAP在數字貨幣中同樣有重要的用途。

 

其實現的關鍵是預測每日的分時交易量，並對大額訂單進行拆分。