box-cox
由於線性回歸是基於正態分布的前提假設，所以對其進行統計分析時，需經過數據的轉換，使得數據符合正態分布。
Box 和 Cox在1964年提出的Box-Cox變換可使線性回歸模型滿足線性性、獨立性、方差齊性以及正態性的同時，又不丟失信息。
Box-Cox變換是統計建模中常用的一種數據變換，用於連續的響應變量不滿足正態分布的情況。在做線性回歸的過程中，不可觀測的誤差可能是和預測變量相關，於是給線性回歸的最小二乘法估計系數的結果帶來誤差，為了解決這樣的方差齊性問題，所以考慮對相應因變量做Box-Cox變換，變換之后，可以一定程度上減小不可觀測的誤差和預測變量的相關性。但是選擇的參數要適當，使用極大似然估計得到的參數，可以使上述過程的效果更好。當然，做過Box-Cox變換之后，方差齊性的問題不一定會消失，做過之后仍然需要做方差齊性的檢驗，看是否還需要采用其他方法。
1. 應用前提：
在做線性回歸的過程中，一般線性模型假定； Y=Xβ + ε， 其中ε滿足正態分布，但是利用實際數據建立回歸模型時，個別變量的系數通不過。例如往往不可觀測的誤差 ε 可能是和預測變量相關的，不服從正態分布，於是給線性回歸的最小二乘估計系數的結果帶來誤差，為了使模型滿足線性性、獨立性、方差齊性以及正態性，需改變數據形式，故應用box-cox轉換。
2. 和其他處理方法的比較：
對於非正太數據的轉換方法有：
在一些情況下（P值<0.003）上述方法很難實現正態化處理，所以優先使用Box-Cox轉換，但是當P值>0.003時兩種方法均可，優先考慮普通的平方變換。
Box-Cox推導公式見參考，這里可用sklearn、SAS等實現。
3. 結論
- 使用Box-Cox變換后的數據得到的回歸模型優於變換前的模型，變換可以使模型的解釋力度等性能更加優良。
- 變換后的殘差可以更好的滿足正態性、獨立性等假設前提，降低了偽回歸的概率。
- 使用Box-Cox變換族一般可以保證將數據進行成功的正態變化，但在二分變量或較少水平的等級變量的情況下，不能成功進行轉換，此時可以考慮使用廣義線性模型，例如logistic模型、johson轉換等。
注：關於P值：
假設檢驗中常見到P值( P-Value，Probability，Pr)，P值是進行檢驗決策的另一個依據。
P值即概率，反映某一事件發生的可能性大小。統計學根據顯著性檢驗方法所得到的P 值，一般以P < 0.05 為有統計學差異， P<0.01 為有顯著統計學差異，P<0.001為有極其顯著的統計學差異。其含義是樣本間的差異由抽樣誤差所致的概率小於0.05 、0.01、0.001。實際上，P值不能賦予數據任何重要性，只能說明某事件發生的幾率。統計結果中顯示Pr > F，也可寫成Pr( >F)，P = P{ F0.05 > F}或P = P{ F0.01 > F}。
統計學上一般P值大於0.05我們可認為該組數據是符合正態分布。
參考：