xgboost是一個boosting+decision trees的工具包，看微博上各種大牛都說效果很好，於是下載一個，使用了一下，安裝步驟如下。
第一步，編譯生成xgboost.exe（用於CLI）以及xgboost_wrapper.dll（用於python）。用vs打開xgboost-master源文件夾下的windows文件夾，打開解決方案，官方說明是需要使用x64,release，但是我的電腦是win 8.1 32位的，只好選擇了win 32
選擇“重新生成解決方案”，發現有錯誤，其中一個錯誤是，“error C3861: “sleep”: 找不到標識符”，在網上搜索了一下解決辦法，原來是sleep的s必須是大寫的，這個好像是windows里面的一個函數，然后重新編譯就行了，其他的錯誤不用管了，最后在windows文件夾下的release文件夾生成了如下文件
第二步，安裝xgboost的python庫。在cmd中把當前目錄改到xgboost根文件加下面的python-package 文件夾，然后運行python setup.py install，即可完成xgboost的安裝。使用xgboost時候直接使用
import xgboost as xgb
注意，在python中使用xgboost時候，需要指明wrapper文件夾的所在，譬如使用如下的命令
sys.path.append('C:\\.........\\xgboost\\wrapper')
自此，xgboost就已經安裝完成了，應該可以正常使用了
參考資料
1，xgboost官方資料，https://github.com/dmlc/xgboost/tree/master/windows
2，csdn上的一篇博文，還有一個附帶例子，http://blog.csdn.net/john159151/article/details/45549143
3，kaggle上一篇帖子，https://www.kaggle.com/c/otto-group-product-classification-challenge/forums/t/13043/run-xgboost-from-windows-and-python