網上的教程有很多，復雜且不一定能成功，造成了很大的困惑和時間成本，往往需要花費一上午或一下午的時間才能配置好環境，經過多次嘗試，下面方法親試有效：
- 下載 anaconda平台 https://www.anaconda.com/download/
- 下載編譯好的 DLL http://www.picnet.com.au/blogs/guido/2016/09/22/xgboost-windows-x64-binaries-for-download/
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下載git，克隆源碼git cl one https://github.com/dmlc/xgboost.git xgboost_install_dir
- 復制2中的dll文件到對應目錄 xgboost_install_dir\python-package\xgboost\ 中
- 將python-package中所有文件一起復制進Python程序所在的文件夾下，如D:\Users\bklv\AppData\Local\Continuum\anaconda3
- 打開cmd, 切換到目錄 cd D:\Users\bklv\AppData\Local\Continuum\anaconda3，執行 setup 安裝，python setup.py install