如果用戶自定義的類要求響應普通的Windows消息（也就是以WM_開頭，除了WM_COMMAND以外的消息，這類消息在WM_USER以下的是系統消息，WM_USER以上的可以由用戶自己定義），那就要求自定義的類必須從CWnd中派生。這是由於此類消息的處理機制決定的，這類消息沒有命令消息那條繁瑣的流動路徑，而是消息發出者直接發給對應
CWnd的窗體句柄，由CWnd負責消息的響應。所以這類消息必須同一個CWnd類對應，更精確的說必須與一個HWND類型的窗體句柄相對應。這樣得出一個重要的結論，就是從CCmdTarget中派生而沒有從CWnd派生的類沒有處理此類消息的能力。
綜上所述，就是為什么命令消息可以放到大部分類中處理，包括CWinThread、CWinApp、CDocument、CView、CFrameWnd或是自定義的類中，而普通Windows消息和用戶自定義的消息只能放到CFrameWnd和CView等派生與CWnd中的類中處理。
由此可見，我們自定義的類要想響應自定義消息就只能從CWnd中派生（當然不響應任何消息的類可以從CObject中派生）。先來看看如何自定義消息：
在.h中做的工作：
第一步要聲明消息：
#define WM_MYMSG WM_USER+8
第二步要在類聲明中聲明消息映射：
DECLARE_MESSAGE_MAP()
第三步要在類聲明中定義消息處理函數：
afx_msg LRESULTMyMsgHandler(WPARAM,LPARAM);
在.cpp中做的工作：
第四步要實現消息映射:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainFrame,CMDIFrameWnd)
ON_MESSAGE(WM_MYMSG,OnMyMsgHandler)
END_MESSAGE_MAP()
第五步要實現消息處理函數（當然可以不實現）：
LRESULTCMainFrame::OnMyMsgHandler(WPARAM w,LPARAM l)
{
AfxMessageBox("Hello,World!");
return 0;
}
在引發或發出消息的地方只用寫上：
::SendMessge(::AfxGetMainWnd()->m_hWnd,WM_MYMSG,0,0);
到此，自定義消息完畢，這是好多網上文章都寫的東西。大家會發現上面代碼是在CMainFrame類中實現的，但是如果要用自定義類，就沒有那么簡單了。顯然把第四步與第五步的CMainFrame換成自定義的類名（這里我用CMyTestObject來代表自定義類）是不能正常工作的。原因在於在發送消息的SendMessage函數中的第一個參數是
要響應消息對應的HWND類型的窗體句柄，而CMyTestObject類中的m_hWnd中在沒有調用CWnd::Create之前是沒有任何意義的，也就是沒有調用CWnd::Create或CWnd::CreateEx函數時，CWnd不對應任何窗體，消息處理不能正常運作。
所以，又一個重要的結論，在自定義類能夠處理任何消息之前一定要確保m_hWnd關聯到一個窗體，即便這個窗體是不可見的。那么有人說，在自定義類的構造函數中調用Create函數就行了，不錯，當然也可以在別處調用，只要確保在消息發送之前。但是，Create的調用很有說法，要注意兩個地方，第一個參數是類的名稱，我建議最好設為NULL；第五個參數是父窗體對象的指針，這個函數指定的對象一定要存在，我建議最好為整個程序的主窗體。還有很多人問第六個參數的意義，這個參數關系不大，是子窗體ID，用於傳給父窗體記錄以便識別。如下是我
的自定義類的構造函數：
CMyTestObject::CMyTestObject()
{
CWnd::Create(NULL,"MyTestObject",WS_CHILD,CRect(0,0,0,0),::AfxGetMainWnd(),1234);
} //一定要在生成主窗體后使用，在主窗體完成OnCreate消息的處理后
CMyTestObject::CMyTestObject(CWnd*pParent)
{
CWnd::Create(NULL,"MyTestObject",WS_CHILD,CRect(0,0,0,0),pParent,1234);
}
不能如下調用Create，因為此時CMyTestObject不關聯任何窗體，所以this中的m_hWnd無效：
CWnd::Create(NULL,"MyTestObject",WS_CHILD,CRect(0,0,0,0),this,1234);
這時上面四、五兩步修改成：
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyTestObject,CWnd)
ON_MESSAGE(WM_MYMSG，OnMyMsgHandler)
END_MESSAGE_MAP()
LRESULTCMyTestObject::OnMyMsgHandler(WPARAM w,LPARAM l)
{
AfxMessageBox("My Messge Handler in MySelf-Custom Class!");
return 0;
}
在類外部發出消息：
CMyTestObject *test=newCMyTestObject();
::SendMessage(test->m_hWnd,WM_MYMSG,0,0);
在類內部某個成員函數（方法）中發出消息：
::SendMessage(m_hWnd,WM_MYMSG,0,0);
最后一個問題便是容易產生警告錯誤的窗體回收，自定義的類要顯式調用窗體銷毀，析構函數如下：
CMyTestObject::~CMyTestObject()
{
CWnd::DestroyWindow();
}